《异形3》
大卫·芬奇的首部影片是1992年的續集電影《异形3》，该片是有史以来新导演执导的耗资最大的影片，但拍摄过程却不愉快，大卫与20世纪福克斯公司摩擦不断，剧本未完成便投拍使得整个过程成为噩梦，虽然最终在奥斯卡金像獎获得了一个最佳視覺效果提名，该片仍不被评论界和观众看好。失望之餘，大卫回到拍摄广告和MV的生活中，并凭借1994年滚石乐队的《Love Is Strong》得到了一座葛莱美奖，他认为自己可能再也不会執導电影了。
本片投资5000万美元，最终全球票房1.6億美元[1]。
《七宗罪》
編劇安德魯·凱文·沃克创作的惊悚侦探故事《七宗罪》给大卫带来了另一个机遇，故事讲述资深冷静的警官沙摩塞（摩根·費里曼 Morgan Freeman 饰）和血气方刚的新扎警官密尔斯（布萊德·彼特 Brad Pitt 饰）追寻一位依照天主教传说中人类的七种恶行（即七原罪）作案的连环杀人犯。影片投资3300万美元，美国国内票房便达1亿美元（全球收益超过3亿美元）[2]，使得大卫·芬奇成为炙手可热的导演。
《心理游戏》
大卫的下一部作品是1997年的黑色探险故事《心理遊戲》，该片保持了《七宗罪》的悬疑怪诞风格，但上映后反响平平。故事讲述一个旧金山商人收到一件来自他弟弟的神秘生日礼物，从此进入一个以他一生生活所设计的游戏中。大卫曾说：「如果没有麥克·道格拉斯和西恩·潘，我想我的这部片子结局会更糟。」
本片投资預計5000万美元，最终全球票房1.09億美元[3]。
《搏击俱乐部》
根据恰克·帕拉尼克的同名小说改编，《搏击俱乐部》讲述两名男子开设了一个让彼此不戴护具互相殴打的俱乐部，旨在发泄情绪。爱德华·诺顿、海伦娜·博纳姆·卡特以及在《七宗罪》中和大卫已经合作过的布拉德·皮特出演该片。这部1999年上映的影片展开了强烈但錯誤的宣传攻势[4]：20世纪福克斯公司最後決定以電影的打鬥情節為宣傳焦點，引致票房让人失望。影評家反应趋向两个极端，爭論其中露骨的暴力和道德觀的暧昧。本片投资6300万美元，美國國内票房3703万美元[5]。
但不久评论界对该片的看法发生巨大转变，《搏击俱乐部》开始出现在很多“年度最佳影片”的名单上。《娱乐周刊》杂志先前只给影片评为较差的D级，此时却将该片的DVD排在了“50张你必须拥有的DVD”榜单的第一位。同時，DVD的暢銷拯救了该片，使得该片最终仍有盈利。搏击俱乐部的社會評論亦成爲眾多學者和影評家分析的源頭。
《战栗空间》
2002年大卫·芬奇执导惊悚片《顫慄空間》，该片突破性的使用了一些电脑动画技术。虽然该片票房不错，但评论普遍认为水准不及大卫的前几部作品。影片讲述了一个单身妈妈和她的女儿在一所房子的密室内躲避前来寻找秘密财富的盗贼。本片投资4800万美元，最终全球票房1.96億美元[6]。